2025년 1월 17일 스파이 콜옵션 장중 1,000% - 연봉빔

스파이는 어제 591.76불로 마감하였다. 오늘 장시작때 갭상승하여 596불로 시작하여 5불이 오른 상태에서 시작하였다.

 

9시36분 상황

596불에 시작한 spy는 599까지 대략 찍었다. 9시 36분쯤. 가장 중요한 콜옵션의 상승률이 미쳤는데 옵션에 따라 다르겠지만 오늘마감자의 597불콜 같은 경우는 어제 종가의 옵션 프리미엄 보다 무려 1,000% 정도 상승해주었다. 천불만 넣었어도 만불. 캬 지린다.

 

어제의 spy 상황

 

어제 스파이는 위에 그림에서도 볼 수 있듯 횡보를 해주었는데 그에 따라서 옵션 가격의 변동이 매우 적었으며 나는 엊그제 종가배팅을 한 바람에 어제 손실을 보고 말았다. 거의 한 -90% 이상은 털린듯하다. 어제 쫄았기 때문에 어제 종배할 생각자체를 못했는데 어제의 응축 때문이였을까? 오늘 존나게 오른 모습을 볼 수 있다.

 

상승 이유 예측

1. 트럼프 취임이 바로 다음주로 예정되어있다.

2. Core CPI가 MoM이 0.1% 하락을 해주면서 금리 예측치에 대한 변화가 생겼고 이는 곧 자산시장의 상승에 활력을 불어넣어준 듯 하다.

 

지표 살펴보기

 

달러 인덱스의 경우 최근 5일간 하락을 해주었고 오늘은 약상승이 나오고 있는 상황.

 

미국 국채

미국 국채 금리의 경우 지난 5일간 하락을 해주면서 좋은 신호를 보이고 있다. 특히 수요일, 목요일, 금요일까지 하락이 나오는 움직임을 보여주면서 시장이 반응한듯 하다.

 

 

 

SPY 옵션 가격 분석

 

오늘 1.25% 상승에 이렇게 큰 상승이 나온 것은 좀 의외이다. 한 2퍼 이상은 올랐어야 이정도 큰 옵션 프리미엄의 변화가 있을거라 생각했는데 어제 횡보의 효과 때문일까? 응축이 되어일까? 오늘의 옵션 프리미엄 변화는 가히 미쳤다고 말해도 될 수준이다. 연봉빔이 나와버렸다. 오늘 마감하는 옵션에서는 이런일이 상당히 자주 나오기는 한다. 이런걸 먹지 못했을 때는 상당히 심리적인 데미지를 받을 수 밖에 없다.

 

어제 591불로 마감했기 때문에 598불 콜은 7단계나 위의 옵션이였다. 어제의 종가 기준으로는 대략 0.20-0.32 달러로 마감했기 때문에 상당히 변동성이 컸다고 볼 수 있다. 가뜩이나 어제 횡보를 했는데 거기에다가 옵션 만기일이 또 하루밖에 남지 않는 옵션으로 전락해버리니깐 말이다. 597불콜 옵션을 대충 30센트정도에 샀다고 치면은 7.6배 정도의 상승분을 먹을 수 있는 자리. 만약 최저점인 20센트에서 잘 잡았다고 한다면 11.4배의 수익을 올릴 수 있는 어마무시한 자리였다고 볼 수 있다.

 

 

 

 

상승을 예측할 수 있었던 차트에서의 지표는 없었을까?

15분봉차트

 

사실 어제까지만 해도 하락채널안에서 움직이고 있던 spy의 주가였다. 어제 590불대를 잘 지켜주면서 횡보하였는데 그것만으로는 오늘의 상단 추세선을 뚫는 움직임이 나올것이란 예측이 불가능했다고 본다. 어쨌거나 그런 움직임이 나와줬고 엄청난 옵션 프리미엄의 상승을 맞았다. 이제부터는 다시 상승 추세로 돌아섰다고 봐야하며 한번 눌렸다가 다시 상승을 하는 움직임을 보여줄거란 생각이 든다.

 

아침매매를 안한 이유는?

아침에 짤짤이 매매를 하긴했는데 역시나 출근시간과 겹쳐서 내가 대응을 할 수 없는 상황이였고 6불정도 익절을 하면서 나왔다. 아침에서 잡았어도 대충 한 80%는 수익을 볼 수 있었던 자리였긴하다. 하지만 대응이 안되는 날이라 매매를 하지 않았다. 저 상단 추세인 파란색을 뚫었던 것을 확인했더라면 조금더 공격적으로 매매를 해보지않았을까 하는 생각이 들기도 한다.